Bagaimana Pedagang Gunakan CCI (Komoditi Saluran Komoditi) untuk Trend Saham Perdagangan?
Indeks CCI, atau Komoditi Saluran Komoditi, yang dikembangkan oleh Donald Lambert, seorang penganalisis teknikal yang pada asalnya menerbitkan penunjuk dalam majalah Komoditi (kini Hadapan ) pada tahun 1980. Walaupun namanya, CCI boleh digunakan di mana-mana pasaran dan bukan hanya untuk komoditi.
CCI dikira dengan formula berikut:
(Harga Biasa - Purata Bergerak Mudah) / (0.015 x Penyimpaan Semula)
CCI pada asalnya dibangunkan untuk melihat perubahan trend jangka panjang tetapi telah disesuaikan dengan peniaga untuk digunakan pada semua pasaran atau tempoh masa. Berdagang dengan pelbagai masa menyediakan lebih banyak isyarat beli atau menjual untuk pedagang aktif. Peniaga sering menggunakan CCI pada carta jangka panjang untuk menubuhkan trend dominan dan pada carta jangka pendek untuk mengasingkan imbangan dan menjana isyarat perdagangan.
Takeaways Utama
- CCI adalah penunjuk pasaran yang digunakan untuk mengesan pergerakan pasaran yang mungkin menunjukkan membeli atau menjual. CCI membandingkan harga semasa dengan harga purata dalam jangka masa tertentu. Strategi yang berbeza dapat menggunakan CCI dalam berbagai cara, termasuk menggunakannya di beberapa jangka waktu untuk menetapkan trend dominan, tarikan balik, atau titik kemasukan ke arah trend tersebut.Beberapa strategi dagangan berdasarkan CCI boleh menghasilkan beberapa isyarat palsu atau kehilangan perdagangan apabila keadaan menjadi berliku.
Strategi dan indikator bukan tanpa masalah, dan menyesuaikan kriteria strategi dan tempoh penunjuk boleh memberikan prestasi yang lebih baik. Walaupun semua sistem terdedah kepada kehilangan perdagangan, melaksanakan strategi stop-loss dapat membantu menanggung risiko, dan menguji strategi CCI untuk keuntungan di pasar Anda dan jangka waktu adalah langkah pertama yang layak sebelum memulai perdagangan.
Memahami Bagaimana Pedagang Menggunakan CCI (Indeks Komoditi Komoditi) kepada Tren Saham Perdagangan
Penunjuk CCI
CCI membandingkan harga semasa dengan harga purata sepanjang tempoh masa. Penunjuk turun naik di atas atau di bawah sifar, bergerak ke dalam wilayah positif atau negatif. Walaupun kebanyakan nilai, kira-kira 75%, jatuh antara -100 dan +100, kira-kira 25% daripada nilai jatuh di luar rentang ini, menunjukkan banyak kelemahan atau kekuatan dalam pergerakan harga.
Rajah 1. Carta Saham dengan Petunjuk CCI
Carta di atas menggunakan 30 tempoh dalam pengiraan CCI; kerana carta adalah carta bulanan, setiap pengiraan baru adalah berdasarkan 30 bulan terakhir. CCIs dalam tempoh 20 dan 40 juga biasa.
Satu tempoh merujuk kepada bilangan bar harga indikator akan termasuk dalam pengiraannya. Bar harga boleh menjadi satu minit, lima minit, setiap hari, mingguan, bulanan, atau tempoh masa yang anda dapat diakses pada carta anda.
Semakin lama tempoh yang dipilih (semakin banyak bar di perhitungan), semakin kurang penunjuk akan bergerak di luar -100 atau +100. Peniaga jangka pendek lebih suka tempoh yang lebih pendek (bar harga yang lebih rendah dalam pengiraan) kerana ia menyediakan lebih banyak isyarat, sementara peniaga dan pelabur jangka panjang lebih suka tempoh yang lebih panjang seperti 30 atau 40. Menggunakan carta harian atau mingguan disarankan untuk jangka panjang, pedagang jangka panjang, sementara peniaga jangka pendek boleh memohon penunjuk ke carta sejam atau bahkan carta satu minit.
Pengiraan penunjuk dilakukan secara automatik dengan perisian carta atau platform perdagangan; anda hanya perlu memasukkan bilangan tempoh yang anda ingin gunakan dan memilih jangka masa untuk carta anda (iaitu 4 jam, setiap hari, mingguan). Stockcharts.com, Freestockcharts.com, dan platform dagangan seperti Thinkerswim dan MetaTrader semuanya menyediakan penunjuk CCI.
Apabila CCI di atas +100, ini bermakna harga adalah jauh melebihi harga purata yang diukur oleh penunjuk. Apabila penunjuk di bawah -100, harga jauh di bawah harga purata.
Strategi Asas CCI
Strategi CCI asas digunakan untuk mengesan CCI untuk pergerakan di atas +100, yang menghasilkan isyarat beli, dan pergerakan di bawah -100, yang menjana isyarat perdagangan atau jualan pendek. Pelabur mungkin hanya mahu mengambil isyarat beli, keluar apabila isyarat menjual berlaku, dan kemudian melabur semula apabila isyarat beli berlaku lagi.
Rajah 2. Carta ETF dengan isyarat Dagangan Asas CCI
Carta mingguan di atas menghasilkan isyarat jual pada tahun 2011 apabila CCI menurun di bawah -100. Ini akan memberitahu peniaga jangka panjang bahawa aliran menurun potensi sedang dijalankan. Peniaga yang lebih aktif juga boleh menggunakan ini sebagai isyarat jualan pendek. Carta ini memperlihatkan bagaimana pada awal 2012 isyarat pembelian dicetuskan, dan kedudukan yang panjang tetap terbuka sehingga CCI bergerak di bawah -100.
Strategi CCI Sepanjang Masa
CCI juga boleh digunakan pada pelbagai masa. Carta jangka panjang digunakan untuk menubuhkan trend yang dominan, sementara carta jangka pendek menubuhkan penarikan balik dan titik masuk ke dalam trend itu. Peniaga-peniaga yang lebih aktif biasanya menggunakan strategi jangka masa yang banyak, dan seseorang juga boleh digunakan untuk dagangan hari, kerana "jangka panjang" dan "jangka pendek" adalah relatif kepada berapa lama pedagang mahu kedudukan mereka bertahan.
Apabila CCI bergerak ke atas +100 pada carta jangka panjang anda, ini menunjukkan arah aliran menaik, dan anda hanya menonton untuk membeli isyarat pada carta jangka pendek. Trend ini dianggap sehingga CCI jangka panjang menurun di bawah -100.
Rajah 2 menunjukkan aliran menaik mingguan sejak awal tahun 2012. Jika ini adalah carta jangka panjang anda, anda hanya akan mengambil isyarat membeli pada carta jangka pendek.
Apabila menggunakan carta harian sebagai jangka masa yang lebih pendek, peniaga sering membeli apabila CCI menurun di bawah -100 dan kemudian turun semula di atas -100. Ia kemudiannya berhemat untuk keluar dari dagangan apabila CCI bergerak ke atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100. Sebagai alternatif, jika trend pada CCI jangka panjang bertukar, yang menunjukkan isyarat jual untuk keluar dari semua jawatan panjang.
Rajah 3. Beli Isyarat dan Keluar dalam Jangka Panjang Meningkat
Rajah 3 menunjukkan tiga isyarat beli pada carta harian dan dua isyarat menjual. Tiada perdagangan pendek dimulakan, kerana CCI pada carta jangka panjang menunjukkan peningkatan arah.
Apabila CCI berada di bawah -100 pada carta jangka panjang, hanya mengambil isyarat jualan pendek pada carta jangka pendek. Trend menurun berkuatkuasa sehingga perhimpunan CCI jangka panjang di atas +100. Carta menunjukkan bahawa anda harus mengambil perdagangan pendek apabila perhimpunan CCI di atas +100 dan kemudian turun kembali di bawah +100 pada carta jangka pendek. Pedagang kemudian akan keluar dari perdagangan pendek apabila CCI bergerak di bawah -100 dan kemudian mengulangi semula di atas -100. Sebagai alternatif, jika trend pada CCI jangka panjang muncul, keluar dari semua kedudukan pendek.
Perubahan dan Kesalahan Strategi CCI
Anda boleh menggunakan CCI untuk menyesuaikan peraturan strategi untuk membuat strategi lebih ketat atau licik. Sebagai contoh, apabila menggunakan pelbagai tempoh masa, buat strategi yang lebih ketat dengan hanya mengambil posisi yang panjang pada jangka masa yang lebih pendek apabila CCI jangka panjang melebihi +100. Ini mengurangkan bilangan isyarat tetapi memastikan trend keseluruhannya kukuh.
Peraturan kemasukan dan keluar pada jangka masa yang lebih pendek juga boleh diselaraskan. Sebagai contoh, jika arah aliran jangka panjang meningkat, anda boleh membenarkan CCI pada carta jangka pendek untuk mencelup bawah -100 dan kemudian naik semula di atas sifar (bukan -100) sebelum membeli. Ini mungkin akan menghasilkan harga yang lebih tinggi tetapi menawarkan lebih banyak jaminan bahawa pengunduran jangka pendek berakhir dan trend jangka panjang diteruskan.
Dengan keluar, anda mungkin mahu membenarkan harga naik di atas +100 dan kemudian mencelup di bawah sifar (bukan +100) sebelum menutup kedudukan yang panjang. Walaupun ini mungkin bermakna melalui beberapa tarikan kecil, ia boleh meningkatkan keuntungan semasa trend yang sangat kuat.
Angka-angka di atas menggunakan carta jangka panjang jangka pendek dan jangka pendek harian. Kombinasi lain boleh digunakan untuk memenuhi keperluan anda, seperti carta harian dan setiap jam atau carta 15 minit dan satu minit. Jika anda mendapat terlalu banyak atau terlalu sedikit isyarat dagangan, laraskan tempoh CCI untuk melihat apakah ini membetulkan isu tersebut.
Malangnya, strategi itu mungkin menghasilkan beberapa isyarat palsu atau kehilangan dagangan apabila keadaan menjadi tidak berubah. Ia adalah mungkin bahawa CCI mungkin berubah-ubah di seluruh tahap isyarat, menyebabkan kerugian atau tidak jelas arah jangka pendek. Dalam kes sedemikian, percayai isyarat pertama selagi carta jangka panjang mengesahkan hala tuju anda.
Strategi ini tidak termasuk stop-loss, walaupun disyorkan untuk mempunyai cap terbina dalam risiko untuk tahap tertentu. Apabila membeli, stop loss boleh diletakkan di bawah ayunan baru-baru ini; apabila kekurangan, stop loss boleh diletakkan di atas buaian terkini.
