Di dunia kewangan, R-squared adalah ukuran statistik yang mewakili peratusan dana atau pergerakan keselamatan yang dapat dijelaskan oleh pergerakan dalam indeks penanda aras. Di mana korelasi menerangkan kekuatan hubungan antara pembolehubah bebas dan bergantung, R-squared menjelaskan sejauh mana varians satu pembolehubah menerangkan varians pembolehubah kedua. Rumusan untuk R-kuadrat adalah sekadar korelasi.
Kesalahan biasa dengan R-Squared
Kesilapan pertama yang pertama adalah dengan menganggap bahawa R-kuadrat menghampiri +/- 1 secara statistiknya signifikan. Bacaan yang mendekati +/- 1 pasti meningkatkan kemungkinan pentingnya statistik statistik, tetapi tanpa ujian lanjut, mustahil untuk mengetahui berdasarkan hasilnya sahaja. Ujian statistik tidak langsung; ia boleh menjadi rumit untuk beberapa sebab. Untuk menyentuh secara ringkas ini, andaian penting korelasi (dan dengan itu R-kuadrat) adalah bahawa pembolehubah adalah bebas dan hubungan di antara mereka adalah linear. Secara teori, anda akan menguji tuntutan ini untuk menentukan sama ada pengiraan korelasi adalah sesuai.
Kesilapan kedua yang kedua adalah lupa untuk menormalkan data ke unit umum. Jika anda mengira korelasi (atau R-kuasa dua) pada dua betas, maka unit-unit sudah dinormalisasi: Unit beta. Walau bagaimanapun, jika anda mahu mengaitkan stok, penting anda menormalkannya ke dalam pulangan peratus, dan bukan perubahan harga saham. Ini berlaku terlalu kerap, walaupun di kalangan profesional pelaburan.
Untuk korelasi harga saham (atau R-kuasa dua), anda pada dasarnya meminta dua soalan: Apa pulangan dalam beberapa tempoh tertentu, dan bagaimanakah varians itu berkaitan dengan varians sekuriti yang lain dalam tempoh yang sama? Dua sekuriti mungkin mempunyai korelasi yang tinggi (atau R-kuasa dua) jika pulangan adalah peratus perubahan harian sepanjang 52 minggu yang lalu, tetapi korelasi yang rendah jika pulangan adalah perubahan bulanan sepanjang 52 minggu yang lalu. Yang mana "lebih baik"? Tidak ada jawapan sempurna, dan ia bergantung kepada tujuan ujian.
Bagaimana Menghitung R-Squared dalam Excel
Terdapat beberapa kaedah untuk mengira R-kuasa dua dalam Excel.
Cara paling mudah adalah untuk mendapatkan dua set data dan menggunakan terbina dalam formula R-squared. Alternatif lain adalah untuk mencari korelasi dan kemudian kuasainya. Kedua-duanya ditunjukkan di bawah:
