Apakah Peraturan Penapis?
Peraturan penapis adalah strategi perdagangan di mana seorang penganalisis teknikal menetapkan peraturan untuk kapan untuk membeli dan menjual pelaburan, berdasarkan perubahan peratusan daripada harga terdahulu. Peraturan penapis umumnya berdasarkan momentum harga, atau kepercayaan bahawa kenaikan harga cenderung terus meningkat dan harga jatuh cenderung terus jatuh. Peratusan kenaikan tertentu mencetuskan pembelian, sementara penurunan peratusan tertentu mencetuskan jualan.
Walaupun, peniaga boleh membuat keputusan untuk melakukan sebaliknya juga. Ini adalah strategi subjektif, kerana tahap peratusan yang dipilih adalah berdasarkan tafsiran penganalisis mengenai sejarah harga saham.
Takeaways Utama
- Peraturan penapis adalah strategi dagangan berdasarkan perubahan harga yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya dikira sebagai peratusan. Peniaga menentukan perubahan harga yang mereka mahu gunakan berdasarkan analisa carta dan menentukan peratus yang paling sesuai untuk apa yang mereka cuba capai. peniaga mesti juga menentukan apa perubahan harga berdasarkan, seperti harga penutup, langkah di atas tinggi atau rendah, atau beberapa tahap harga teknikal yang penting.
Memahami Kaedah Penapis
Penganalisis teknikal menggunakan budi bicara mereka apabila menetapkan parameter untuk perdagangan peraturan penapis. Pada umumnya, peraturan penapis akan berdasarkan trend sejarah dan corak harga keselamatan yang dikenal pasti daripada carta harga sesuatu aset. Contohnya, peniaga teknikal mungkin mendapati bahawa apabila harga naik 5% dari tahap tertentu, ia akan bergerak 10% lagi dalam arah yang sama. Oleh itu, peniaga boleh memanfaatkan ini dengan menggunakan peraturan penapis dan menonton saham (atau mana-mana aset yang mana peraturannya bermanfaat) yang bergerak 5% dari harga penutupan sebelumnya, rendah atau tinggi. Peniaga atau penganalisis juga menentukan harga yang mereka berikan pergerakan itu, seperti tinggi, rendah, atau hampir bar harga, atau beberapa tahap harga teknikal yang penting.
Biasanya peratusan akan berdasarkan trend jangka pendek yang sering menyebabkan pencetus penapis harga untuk sekuriti bergerak antara 1% dan 10%. Tahap boleh lebih kecil, seperti 0.2% atau 0.5% jika berdasarkan pergerakan harga intraday.
Sebagai contoh, di bawah peraturan penapis beli / menjual 1%, seorang peniaga membeli stok apabila harga naik 1% di atas penutupan sebelumnya (atau rendah atau tinggi) dan menjualnya apabila harga jatuh 1% di bawah penutupan sebelumnya (atau rendah atau tinggi).
Pedagang kemudian juga perlu memutuskan sama ada mereka akan berdagang dalam kedua-dua arah, naik dan turun, atau hanya dalam satu arah. Sebagai contoh, jika arah aliran peniaga mungkin memutuskan untuk membeli ketika harga bergerak naik 1%, dan menjual apabila harga turun 1%, tetapi mereka tidak akan menjual pendek apabila turun 1%.
Seorang peniaga lain boleh memutuskan untuk membeli pada kenaikan 1% dan menjual dan pendek pada penurunan 1%. Kemudian kenaikan 1%, mereka menutup pendek dan panjang lagi. Dalam kes ini, mereka sentiasa mempunyai kedudukan.
Pelaksanaan Peraturan Penapis
Melaksanakan peraturan penapis memerlukan perisian yang menyediakan ciri ini. Secara amnya, perisian perdagangan atau carta analisis teknikal boleh ditetapkan untuk memberi isyarat atau melaksanakan perdagangan secara automatik berdasarkan keutamaan pelabur.
Sesetengah peniaga boleh memilih untuk berdagang automatik yang membolehkan mereka memanfaatkan peluang perdagangan dengan lebih cepat. Apabila isyarat mencetuskan perisian secara automatik mengambil perdagangan. Dalam situasi lain, peniaga mungkin ingin dimaklumkan tentang perubahan harga untuk membuat keputusan pelaburan mereka sendiri.
Bergantung kepada parameter yang ditetapkan, peraturan penapis boleh menghasilkan sejumlah besar perdagangan atau sebilangan kecil perdagangan setiap hari, minggu, bulan, atau tahun. Parameter kecil, seperti 1% akan mencetuskan lebih banyak perdagangan daripada penapis sebanyak 15% atau 20%.
Apabila melakukan sejumlah besar perdagangan, komisen dan saiz kedudukan adalah faktor. Komisen perlu cukup rendah, dan saiz kedudukannya cukup besar, untuk menampung kos perdagangan yang kerap pada bergerak harga kecil.
Contoh Peraturan Penapis untuk Saham Perdagangan Hari
Andaikan peniaga hari berminat untuk menggunakan peraturan penapis 0.6% di Twitter Inc. (TWTR).
Jika harga bergerak 0, 6% dari ayunan baru-baru ini tinggi atau rendah, pedagang akan masuk ke arah itu. Mereka akan keluar dari posisi asal dan kedudukan rizab jika harga bergerak 0.6% dalam arah yang bertentangan (dari ayunan tinggi atau rendah). Sebagai penapis selanjutnya, mereka hanya akan menggunakan strategi antara 9:30 pagi dan tengah hari EST. Mana-mana posisi terbuka keluar pada tengah hari.
Carta menunjukkan bagaimana ini boleh dimainkan pada hari apabila saham bergerak lebih dari 3% semasa tempoh masa yang dibenarkan.
Carta 1-Minute Twitter dengan Perdagangan Kaedah Penapis Terapan. TradingView
Hasil perdagangan pertama mencapai keuntungan 2.29%. Perdagangan kedua menghasilkan keuntungan 0.14%. Hasil perdagangan ketiga dalam keuntungan 0, 03%. Ini tidak menghiraukan pesanan. Komisen juga mesti dipertimbangkan.
