Spread memainkan faktor penting dalam perdagangan forex yang menguntungkan. Apabila kita membandingkan purata penyebaran ke pergerakan harian purata banyak masalah menarik timbul. Pertama, beberapa pasang lebih berfaedah untuk diperdagangkan daripada yang lain. Kedua, spread runcit jauh lebih sukar untuk diatasi dalam perdagangan jangka pendek daripada yang mungkin dijangka. Ketiga, penyebaran yang lebih besar tidak semestinya pasangan itu tidak baik untuk perdagangan hari sebagai alternatif penyebaran rendah. Hal yang sama berlaku untuk penyebaran yang lebih kecil-tidak selalu lebih baik untuk diperdagangkan daripada alternatif penyebaran yang lebih besar.
Takeaways Utama
- Untuk spread perdagangan hari, sesetengah pasangan lebih baik daripada yang lain, dan membuat kesimpulan tentang tradable berdasarkan saiz penyebaran (besar vs kecil) tidak berguna. Menukar penyebaran ke dalam peratusan julat harian membolehkan peniaga melihat pasangan mana yang menawarkan nilai terbaik dari segi penyebarannya ke potensi pip harian. Pedagang aktif hari dagangan kemungkinan akan berdagang pasangan dengan penyebaran paling rendah sebagai peratusan potensi pip maksimum. Peniaga boleh memantau pergerakan purata setiap hari untuk melihat sama ada perdagangan semasa tempoh turun naik yang rendah memberikan potensi keuntungan yang mencukupi untuk membuat perdagangan aktif (dengan penyebaran) berbaloi.
Menetapkan Baseline
Untuk memahami apa yang kita hadapi dan pasangan mana yang lebih sesuai untuk perdagangan hari, garis dasar diperlukan. Untuk ini, penyebaran ditukar kepada peratusan julat harian. Ini membolehkan kita membandingkan spread berbanding potensi pip maksima untuk perdagangan sehari di pasangan tertentu. Walaupun angka-angka di bawah mencerminkan nilai-nilai yang wujud pada suatu masa tertentu, ujian itu boleh digunakan pada bila-bila masa untuk melihat pasangan mata wang mana yang menawarkan nilai terbaik dari segi penyebarannya ke potensi pip harian. Ujian ini juga boleh digunakan untuk jangka masa yang lebih lama atau lebih pendek.
Ini adalah nilai harian dan spread anggaran (spread akan berbeza dari broker ke broker) pada 7 April 2010. Sebagai pergerakan rata-rata setiap hari berubah, maka peratusan gerakan harian penyebaran mewakili. Perubahan dalam penyebaran juga akan menjejaskan peratusan.
Sila ambil perhatian: Dalam pengiraan peratusan, penyebaran telah ditolak dari julat purata harian. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa pelanggan runcit tidak boleh membeli pada harga tawaran harian terendah yang ditunjukkan pada carta mereka.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Sebarkan: 3
- Sebarkan sebagai peratusan pot maksimum pip: 3/102 = 2.94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Sebarkan: 3
- Sebarkan sebagai peratusan potensi pip maksimum: 3/77 = 3.90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Sebarkan: 4
- Spread sebagai peratusan potensi pip maksimum: 4/124 = 3.23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Sebarkan: 4
- Spread sebagai peratusan potensi pip maksimum: 4/117 = 3.42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Sebarkan: 4
- Spread sebagai peratusan potensi pip maksimum: 4/62 = 6.45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Sebarkan: 4
- Spread sebagai peratusan potensi pip maksimum: 4/94 = 4.26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Sebarkan: 6
- Spread sebagai peratusan potensi pip maksimum: 6/145 = 4.14%
Yang Pasangan untuk Perdagangan
Apabila penyebaran dinyatakan sebagai peratusan dari pergerakan purata harian, penyebaran itu boleh menjadi agak ketara dan mempunyai kesan yang besar terhadap strategi dagangan harian. Ini sering diabaikan oleh pedagang yang merasakan bahawa mereka didagangkan secara percuma kerana tidak ada komisen.
Jika seorang peniaga aktif dalam perdagangan hari dan memberi tumpuan kepada pasangan tertentu, kemungkinan besar mereka akan berdagang pasangan dengan penyebaran terendah sebagai peratusan potensi pip maksimum. EUR / USD dan GBP / USD mempamerkan nisbah terbaik daripada pasangan yang dianalisis di atas. EUR / JPY juga berada di antara pasangan yang diperiksa. Walaupun GBP / USD dan EUR / JPY mempunyai penyebaran empat pung, mereka mengungguli USD / JPY, yang lazimnya tersebar tiga kali.
Dalam kes USD / CAD, yang juga mempunyai penyebaran empat pip, ia merupakan salah satu pasangan paling buruk untuk perdagangan hari, dengan penyebaran merangkumi sebahagian besar daripada purata purata harian. Pasangan seperti ini lebih sesuai untuk bergerak jangka panjang, di mana penyebaran menjadi kurang penting lagi bergerak pasangan.
Menambah Beberapa Realisme
Pengiraan di atas mengandaikan bahawa julat harian boleh ditangkap, dan ini tidak mungkin. Berbasis hanya dengan peluang dan julat purata harian EUR / USD, terdapat kurang daripada peluang 1% untuk memilih tinggi dan rendah. Walaupun apa yang orang boleh fikirkan kebolehan dagangan mereka, walaupun peniaga hari yang berpengalaman tidak akan lebih baik kerana dapat menawan seluruh hari-dan mereka tidak perlu.
Oleh itu, sesetengah realisme perlu ditambah kepada pengiraan kami, dengan mengambil kira hakikat bahawa memilih tinggi dan rendah yang tepat sangat tidak mungkin. Dengan mengandaikan peniaga tidak mungkin keluar / masuk dalam 10% teratas dari julat harian purata dan tidak mungkin keluar / masuk ke bawah 10% dari julat harian purata, ini bermakna bahawa seorang pedagang mempunyai 80% dari julat yang tersedia untuk mereka. Memasuki dan keluar di dalam kawasan ini lebih realistik daripada dapat masuk ke dalam setiap hari yang tinggi atau rendah.
Menggunakan 80% daripada julat harian purata dalam pengiraan menyediakan nilai berikut untuk pasangan mata wang. Nombor ini cat potret di mana penyebarannya sangat penting.
EUR / USD
- Spread sebagai peratusan potensi potong (80%): 3 / 81.6 = 3.68%
USD / JPY
- Sebarkan sebagai peratusan pot maksimum pip: 3 / 61.6 = 4.87%
GBP / USD
- Spread sebagai peratusan potensi potong (80%): 4 / 99.2 = 4.03%
EUR / JPY
- Sebarkan sebanyak mungkin peratusan potensi potong (80%): 4 / 93.6 = 4.27%
USD / CAD
- Sebarkan sebagai peratusan potensi kemungkinan (80%) pip: 4 / 49.6 = 8.06%
USD / CHF
- Sebarkan sebanyak mungkin peratusan poten (80%): 4 / 75.2 = 5.32%
GBP / JPY
- Spread sebagai peratusan pot potensi (80%): 6/116 = 5.17%
Dengan pengecualian EUR / USD, yang hanya di bawah, lebih daripada 4% daripada julat harian dimakan oleh penyebaran. Dalam sesetengah pasang penyebaran adalah sebahagian besar dari julat harian apabila pemfaktoran di kemungkinan kemungkinan peniaga tidak dapat memilih entri / keluar secara tepat dalam 10% dari yang tinggi dan rendah yang menetapkan julat harian.
Garisan bawah
Pedagang perlu mengetahui penyebaran itu mewakili sebahagian besar julat purata harian dalam banyak pasangan. Apabila pemfaktoran kemungkinan masuk dan keluar harga, penyebaran menjadi lebih penting. Peniaga, terutamanya yang berdagang pada bingkai masa pendek, boleh memantau pergerakan purata setiap hari untuk mengesahkan sama ada perdagangan semasa tempoh turun naik yang rendah memberikan potensi keuntungan yang cukup untuk secara realistik membuat perdagangan aktif (dengan penyebaran) berbaloi.
Berdasarkan data, EUR / USD dan GBP / USD mempunyai nisbah spread-to-movement yang paling rendah, walaupun peniaga mesti mengemas kini angka pada selang masa yang tetap untuk melihat pasangan mana yang bernilai dagangan berbanding penyebaran mereka dan yang mana tidak. Perangkaan akan berubah dari masa ke masa, dan pada masa-masa turun naik yang hebat, penyebaran menjadi kurang penting. Adalah penting untuk menjejaki angka dan faham apabila ianya bernilai dagangan dan apabila tidak.
