Apakah Analisis Julat Rescaled?
Analisis rentang rescaled adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis trend dalam siri masa. Ia telah dibangunkan oleh ahli hidrologi British Harold Edwin Hurst untuk meramalkan banjir di Sungai Nil. Pelabur telah menggunakannya untuk mencari kitaran, corak, dan trend harga saham dan bon yang mungkin mengulangi atau membalikkan masa depan.
Takeaways Utama
- Analisis jarak jauh yang diselaraskan melihat siri data dan menentukan kecenderungan atau kecenderungan menaiktaraf min dalam data tersebut. Julat tersendiri boleh digunakan untuk mengira eksponen Hurst, yang boleh mengekang nilai masa depan atau purata untuk data. Eksponen Hurst berfluktuasi antara sifar dan satu.Ketika eksponen Hurst lebih besar daripada 0.5, data memperlihatkan trend jangka panjang yang kuat, dan apabila H kurang dari 0.5, kemungkinan pembalikan trend kemungkinan besar.
Memahami Analisis Julat Rescaled
Analisis rentang rescaled boleh digunakan untuk mengesan dan menilai jumlah kegigihan, rawak, atau pembalikan bermakna dalam data kewangan masa pasaran siri. Kadar tukar dan harga saham tidak mengikuti jalan rawak, atau jalan yang tidak dapat diramalkan, seperti jika perubahan harga bergantung kepada satu sama lain. Pasaran, dengan kata lain, tidak begitu berkesan, yang bermaksud terdapat peluang untuk pelabur memanfaatkan.
Jika trend yang kuat wujud dalam data, ia akan ditangkap oleh eksponen Hurst (eksponen H), yang juga boleh digunakan untuk menilai dana bersama. Eksponen H, yang juga dikenali sebagai indeks kebergantungan jarak jauh, dapat mengekang nilai masa depan atau purata bagi data.
Eksponen Hurst bervariasi antara sifar dan satu, dan ia mengukur ketekunan, rawak, atau pengingkaran bermakna. Siri masa yang memaparkan proses stokastik rawak mempunyai H eksponen hampir kepada 0.5. Apabila H lebih besar daripada 0.5, data memperlihatkan trend jangka panjang yang kuat, dan apabila H kurang daripada 0.5, ia mungkin akan membalikkan trend ke atas jangka masa yang dipertimbangkan.
Eksponen di bawah 0.5 juga dikenali sebagai kesan Joseph, merujuk kepada kisah alkitabiah tujuh tahun yang banyak diikuti oleh tujuh tahun kebuluran. Nilai rendah mungkin akan diikuti oleh nilai tinggi, atau sebaliknya.
Julat Rescaled dan Ekspon Hurst
Analisis jarak semula menilai bagaimana variasi data siri kali berubah dengan panjang tempoh masa yang dipertimbangkan. Julat yang dikemas kini dikira dengan membahagikan julat (nilai maksimum tolak nilai minima) dari titik data min yang diselaraskan bermakna (jumlah setiap titik data dikurangkan min siri data) oleh sisihan piawai nilai-nilai di atas bahagian yang sama siri masa.
Oleh kerana bilangan pemerhatian dalam siri masa bertambah, jangkauan rescaled meningkat. Dengan merancang peningkatan ini sebagai logaritma R / S berbanding logaritma n, seseorang dapat menentukan cerun garis ini, yang merupakan Huron eksponen, H.
Contoh Cara Menggunakan Analisa Julat Rescaled
Eksponen Hurst boleh digunakan dalam strategi pelaburan perdagangan trend. Seorang pelabur akan mencari saham yang menunjukkan kegigihan yang kuat. Stok ini akan mempunyai H lebih besar daripada 0.5. H kurang dari 0.5 boleh dipasangkan dengan penunjuk teknikal untuk membalikkan harga balik. Sebagai contoh, untuk masa pelaburan mereka, pelabur nilai mungkin mencari stok dengan H kurang daripada 0.5 yang harga telah menurun untuk beberapa waktu.
Perdagangan kemerosotan semata-mata kelihatan memanfaatkan perubahan yang melampau dalam harga keselamatan, berdasarkan andaian bahawa ia akan kembali ke keadaan terdahulu. Eksponen H digunakan oleh pedagang algoritmik untuk membuat spekulasi mengenai strategi siri masa yang mengubah masa seperti perdagangan pasangan, di mana penyebaran antara dua aset adalah min.
Carta berikut menunjukkan purata bergerak 15-masa (MA) daripada Exponent Hurst berdasarkan carta harga SPDR S & P 500 (SPY). MA boleh diselaraskan, dengan MA menaikkan turun naik lagi.
Bagi peniaga-peniaga yang ingin membeli semasa aliran menaik harga, mereka boleh mencari peluang di mana H berada di atas 0.5 dan harga bergerak ke atas. Digunakan dengan cara ini, penunjuk itu tidak semestinya memberikan isyarat perdagangan, tetapi ia dapat membantu dalam memberikan pengesahan untuk isyarat perdagangan lain berdasarkan tren.
TradingView
Penunjuk tidak akan selalu memberikan isyarat yang baik. Ia juga penting untuk ambil perhatian bahawa nilai H yang tinggi apabila harga menurun merujuk kepada penurunan harga yang lebih rendah, yang boleh menjadikan penunjuk itu sedikit mengelirukan apabila mula menggunakannya.
Perbezaan Antara Analisa Julat dan Analisis Regresi
Analisis jarak jauh yang diselaraskan melihat siri data dan menentukan kecenderungan atau kecenderungan yang mengembalikan purata dalam data tersebut. Regresi linear melihat dua pembolehubah, seperti harga dan masa, dan mendapati titik tengah atau garisan paling sesuai untuk siri data. Kemudian, saluran sisihan piawai boleh ditambah untuk menunjukkan apabila keselamatan berpotensi overbought atau oversold berdasarkan siri data. Regresi linear adalah sebahagian daripada analisis regresi yang lebih besar.
Batasan Analisis Julat Rescaled
Untuk tujuan perdagangan, julat yang diselaraskan adalah julat diselaraskan dibahagikan dengan sisihan piawai. Pengiraan ini didasarkan pada data masa lalu dan tidak semestinya ramalan. Terpulang kepada peniaga untuk mentafsir maklumat yang diselaraskan atau eksponen Hurst menyediakan.
Untuk tujuan perdagangan, indikator Hurst, yang diperolehi dari julat rescaled, mungkin berfungsi kadang-kadang, tetapi ia tidak berfungsi sepanjang masa. Trend harga yang kuat boleh dibalikkan dengan ketara, yang penunjuk tidak dapat dijangka. Pembalikan yang ditandakan oleh penunjuk mungkin juga tidak berkembang.
