Menangkap pergerakan trend dalam stok atau aset lain boleh menjadi lumayan, namun tertangkap dalam pembalikan adalah apa yang kebanyakan pedagang trend takut. Pembalikan ialah apabila perubahan trend arah. Mampu melihat potensi pembalikan menandakan peniaga trend untuk keluar dari perdagangan apabila keadaan tidak lagi kelihatan baik. Isyarat pembalikan juga boleh digunakan untuk mencetuskan perdagangan baru, kerana pembalikan boleh menyebabkan trend baru bermula.
Takeaways Utama
- Sushi Roll Reversal adalah corak teknikal yang boleh digunakan sebagai sistem amaran awal untuk mengenal pasti perubahan yang berpotensi dalam arah pasaran. Apabila corak muncul dalam aliran menurun, ia memberi perhatian kepada peniaga untuk peluang yang berpotensi untuk membeli kedudukan yang pendek atau keluar dari kedudukan yang pendek. Apabila corak muncul dalam aliran menaik, ia memberi peluang kepada pedagang peluang untuk menjual kedudukan lama atau bahkan membeli kedudukan yang pendek.
Corak Pengulangan Roll Sushi
Dalam bukunya The Logical Trader, Mark Fisher membincangkan teknik-teknik untuk mengenal pasti pasaran dan bahagian pasaran yang berpotensi. Walaupun mereka melayani tujuan yang sama seperti kepala dan bahu atau corak carta atas / bawah berganda dibincangkan dalam karya semulajadi Thomas Bulkowski, Ensiklopedia Carta Corak , teknik Fisher memberi isyarat lebih awal, memberikan amaran awal perubahan yang mungkin ke arah trend semasa.
Salah satu teknik yang dimainkan oleh Fisher ialah "sushi roll" tidak mempunyai kaitan dengan makanan, kecuali ia dibayangkan melalui makan tengah hari di mana beberapa peniaga membincangkan persediaan pasaran. Dia mendefinisikannya sebagai tempoh 10 bar di mana lima pertama (bar di dalam) terkurung dalam julat yang rendah dan rendah dan lima yang kedua (luar bar) menelan lima yang pertama dengan kedua-duanya tinggi tinggi dan lebih rendah rendah. Coraknya sama dengan corak melebarkan atau kenaikan harga yang menaik kecuali bahawa bukan corak dua bar tunggal, ia terdiri daripada pelbagai bar.
Apabila corak sushi roll muncul dalam aliran menurun, ia memberi amaran tentang pembalikan trend yang mungkin, menunjukkan peluang berpotensi untuk membeli atau keluar dari kedudukan yang pendek.
Jika ia berlaku semasa aliran meningkat, peniaga boleh menjual kedudukan yang panjang atau mungkin memasuki kedudukan yang pendek.
Walaupun Fisher membincangkan corak lima atau 10 bar, bilangan atau tempoh bar tidak ditetapkan dalam batu. Caranya adalah untuk mengenal pasti corak yang terdiri daripada bilangan bar di dalam dan luar yang paling sesuai dengan stok atau komoditi yang dipilih menggunakan bingkai masa yang sepadan dengan masa yang dikehendaki dalam perdagangan.
Corak pembalikan trend kedua yang disarankan oleh Fisher adalah untuk peniaga jangka panjang dan dipanggil minggu pembalikan luar. Pada dasarnya, ia adalah sushi roll kecuali ia menggunakan data harian bermula pada hari Isnin dan berakhir pada hari Jumaat. Ia mengambil masa selama 10 hari dan berlaku apabila perdagangan selama lima hari dalam seminggu disusuli dengan minggu luar atau melanda dengan tinggi yang lebih tinggi dan rendah.
Menguji Sushi Roll Reversal
Ujian telah dijalankan ke atas Indeks Komposit Nasdaq untuk melihat sama ada corak itu dapat membantu mengenal pasti titik perubahan selama tempoh 14 tahun antara 1990 dan 2004. Dalam dua kali ganda masa minggu pembalikan luar kepada dua urutan bar 10-harian, isyarat kurang kerap tetapi terbukti lebih dipercayai. Membentuk carta terdiri daripada menggunakan dua minggu dagangan kembali ke belakang supaya pola kami bermula pada hari Isnin dan mengambil purata empat minggu untuk diselesaikan. Kami memanggil corak ini rolling dalam / luar pembalikan (RIOR).
Setiap dua minggu bahagian corak (dua bar pada carta mingguan, bersamaan dengan 10 hari dagangan) digariskan oleh segi empat tepat. Trendline magenta menunjukkan trend dominan. Corak sering bertindak sebagai pengesahan yang baik bahawa trend itu telah berubah dan akan diikuti tidak lama selepas oleh garis pemisah arah aliran.
Sebaik sahaja bentuk corak, stop loss boleh diletakkan di atas corak untuk perdagangan pendek, atau di bawah corak untuk dagangan panjang.
Ujian ini dilakukan berdasarkan bagaimana pembalikan dalam / luar pembalikan (RIOR) untuk masuk dan keluar dari jawatan yang panjang akan dilakukan berbanding dengan pelabur menggunakan strategi membeli-dan-hold. Walaupun komposit Nasdaq teratas pada 5132 pada bulan Mac 2000, disebabkan pembetulan hampir 80% yang diikuti, membeli pada 2 Januari 1990, dan memegang sehingga akhir tempoh ujian kami pada 30 Januari 2004, masih akan mempunyai memperoleh pelabur membeli-dan-memegang 1585 mata lebih 3, 567 hari dagangan (14.1 tahun). Pelabur akan memperoleh pulangan purata tahunan sebanyak 10.66%.
Peniaga yang memasuki kedudukan yang panjang pada hari terbuka berikutan isyarat beli RIOR (hari ke-21 pola) dan yang dijual pada hari terbuka berikutan isyarat jual, akan memasuki perdagangan pertamanya pada Jan. 29, 1991, dan keluar dari perdagangan terakhir pada 30 Januari 2004 (dengan penamatan ujian). Pedagang ini akan membuat sejumlah 11 dagangan dan berada di pasaran untuk 1, 977 hari perdagangan (7.9 tahun) atau 55.4% masa. Walau bagaimanapun, peniaga itu akan melakukan lebih baik, menangkap sejumlah 3, 531.94 mata atau 225% daripada strategi membeli-dan-hold. Apabila masa di pasaran dipertimbangkan, penyata tahunan peniaga RIOR adalah 29.31%, tidak termasuk kos komisen. Itulah perbezaan yang signifikan.
Ujian telah dilakukan menggunakan kaedah pembalikan sushi roll berbanding strategi membeli-dan-tradisional untuk menjalankan perdagangan pada Nasdaq Composite dalam tempoh 14 tahun. Pulangan kaedah susutan roll susunan adalah 29.31%, manakala pembelian dan pemulihan hanya kembali 10.66%.
Menggunakan Data Mingguan
Ujian yang sama dilakukan pada Indeks Komposit Nasdaq menggunakan data mingguan, yang menggunakan data 10 minggu dan bukannya 10 hari (atau dua minggu) yang digunakan di atas. Kali ini, segi empat tepat pertama atau dalam ditetapkan pada 10 minggu dan persegi panjang kedua atau luar hingga lapan minggu, kerana gabungan ini didapati lebih baik untuk menjana isyarat jual daripada dua segi empat tepat lima minggu atau dua segi empat tepat 10 minggu.
Secara keseluruhannya, lima isyarat dihasilkan dan keuntungannya adalah 2, 923.77 mata. Peniaga akan berada di pasaran untuk 381 (7.3 tahun) daripada jumlah 713.4 minggu (14.1 tahun) atau 53% masa. Ini berfungsi untuk pulangan tahunan sebanyak 21.46%. Sistem RIOR mingguan adalah sistem perdagangan primer yang baik tetapi mungkin paling berharga dalam menyediakan isyarat sandaran kepada sistem harian yang dibahas di atas.
Pengesahan Pembalikan Trend
Tidak kira sama ada bar 10-minit atau mingguan digunakan, sistem perdagangan arah aliran trend berfungsi dengan baik dalam ujian, sekurang-kurangnya selama tempoh ujian, yang termasuk kedua-dua aliran menaik dan aliran menurun yang substansial.
Mana-mana penunjuk yang digunakan secara bebas boleh mendapatkan pedagang menjadi masalah. Satu pilar analisa teknikal adalah kepentingan pengesahan. Teknik perdagangan jauh lebih boleh dipercayai apabila terdapat penunjuk sekunder yang digunakan untuk mengesahkan isyarat.
Memandangkan risiko dalam mencuba untuk memilih bahagian atas atau bawah pasaran, adalah penting bahawa sekurang-kurangnya, peniaga menggunakan breakline trendline untuk mengesahkan isyarat dan selalu menggunakan stop loss sekiranya dia salah. Dalam ujian kami, indeks kekuatan relatif (RSI) juga memberikan pengesahan yang baik di banyak titik pembalikan dengan cara penyimpangan negatif.
Pembalikan disebabkan oleh bergerak ke paras tertinggi atau rendah. Oleh itu, corak-corak ini akan terus dimainkan di pasaran pada masa akan datang. Tonton corak jenis ini, bersama dengan pengesahan dari petunjuk lain, pada carta harga semasa.
Menggunakan penunjuk teknikal tanpa mengesahkan maklumat yang dicadangkan itu adalah resipi masalah. Sentiasa menguji kebolehpercayaan alat dagangan dengan menggunakan teknik menengah untuk mengesahkan isyarat.
Garisan bawah
Dagangan masa untuk masuk ke pasaran dan keluar di puncak akan sentiasa melibatkan risiko. Teknik seperti sushi roll, minggu pembalikan luar, dan rolling di dalam / luar pembalikan, apabila digunakan bersamaan dengan penunjuk pengesahan, boleh menjadi strategi perdagangan yang sangat berguna untuk membantu pedagang memaksimumkan dan melindungi pendapatan yang diperolehnya.
