Apakah Indeks Momentum Dinamik?
Indeks momentum dinamik adalah petunjuk teknikal yang digunakan untuk menentukan sama ada aset terlebih beli atau oversold. Penunjuk ini, yang dibangunkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll, adalah sama dengan indeks kekuatan relatif (RSI). Perbezaan utama antara kedua ialah RSI menggunakan bilangan masa yang tetap (biasanya 14) dalam pengiraannya, sementara indeks momentum dinamik menggunakan tempoh masa yang berbeza kerana perubahan volatilitas, biasanya antara lima dan 30.
Penunjuk ini boleh digunakan untuk menjana isyarat perdagangan dalam arah trend semasa pasaran sedang trend, atau juga akan menyediakan isyarat beli dan menjual semasa pasaran yang bervariasi., indeks momentum dinamik akan sesekali dirujuk sebagai DMI untuk kecingkungan, tetapi tidak boleh dikelirukan dengan indeks pergerakan arah (DMI).
Takeaways Utama
- Indeks momentum dinamik menggunakan tempoh yang lebih sedikit dalam pengiraannya apabila turun naik adalah tinggi, dan lebih banyak tempoh apabila turun naik adalah rendah. Apabila indikator berada di bawah 30 harga aset dianggap terlebih jual. Apabila penunjuk di atas 70 harga dianggap overbought.When harga bergerak keluar dari wilayah oversold ia boleh ditafsirkan sebagai isyarat beli, jika harganya berkisar atau dalam arah menaik. Apabila harga bergerak keluar dari wilayah overbought itu dapat digunakan sebagai isyarat jualan pendek, jika harganya berkisar atau dalam arah aliran menurun.
Formula Untuk Indeks Momentum Dynamic
Ku Indeks Dinamik Momentum = RSI = 100-1 + RS100 Mengira RS memerlukan masa tengok kembali (biasanya 14) yang berubah jika membuat DMITo mengira berapa banyak masa yang akan digunakan untuk DMI: StdA = MA10 dari StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD mentakrifkan berapa banyak tempoh yang akan digunakan untuk setiap nilai nilai RS Max = 30 TD Min = 5where: Std = Sisa piawaiMA1 0 = 10 Rata-rata purata bergerak sederhanaStdC5 = Lima sisihan piawai hari harga penutupan maksimum Max = Gunakan 30 jika TD lebih besar daripada 30TD Min = Gunakan 5 jika TD kurang daripada 5
Bagaimana Menghitung Indeks Momentum Dynamic
Indeks momentum dinamik menggunakan formula RSI, tetapi DMI menggunakan tempoh pandang yang berlainan, antara 5 dan 30 untuk setiap perhitungan RS, sedangkan RSI biasanya ditetapkan menjadi 14. Untuk mencari masa penglihatan yang diperlukan untuk setiap perhitungan RS ketika mengira DMI, gunakan langkah berikut:
- Hitung sisihan piawai lima harga penutupan terakhir. Ambil purata bergerak 10-tempoh sisihan piawai yang dikira dalam langkah 1. Ini adalah langkah StdA.Divide satu demi dua untuk mendapatkan Vi.Calculate TD dengan membahagi 14 oleh Vi. Hanya gunakan bilangan bulat untuk hasilnya, kerana ini bermaksud untuk mewakili tempoh masa dan oleh itu tidak boleh menjadi puak atau perpuluhan. TTD adalah terhad kepada antara 5 dan 30. Jika lebih daripada 30, gunakan 30. Jika di bawah 5, gunakan 5. TD adalah berapa banyak tempoh yang digunakan dalam perhitungan RS.Kalkulasi untuk RS menggunakan bilangan tempoh yang ditentukan oleh TD.Repeat kerana setiap tempoh berakhir.
Apakah Indeks Momentum Dinamik Beritahu Anda?
Pedagang mentafsirkan indeks momentum dinamik dengan cara yang sama seperti RSI. Bacaan di bawah 30 dianggap oversold, dan tahap lebih daripada 70 dianggap overbought. Penunjuk berayun antara 0 dan 100.
Bilangan tempoh masa yang digunakan dalam indeks momentum dinamik berkurangan apabila volatilitas dalam peningkatan keselamatan mendasar, menjadikan penunjuk ini lebih responsif terhadap perubahan harga daripada RSI. Ini amat berguna apabila harga aset bergerak dengan cepat kerana ia mendekati tahap sokongan atau tahap rintangan utama. Kerana indikator lebih sensitif, peniaga berpotensi dapat mencari titik kemasukan dan keluar lebih awal daripada dengan RSI.
Indeks momentum dinamik dapat membantu para peniaga menentukan apabila penarikan balik mendekati kesimpulannya sama ada dalam pasaran yang bergejolak atau berkisar.
Semasa pasaran yang luas, peniaga melihat penunjuk jatuh di bawah 30, dan bergerak ke atasnya, untuk mencetuskan perdagangan yang panjang. Mereka akan menjual, apabila penunjuk bergerak di atas 70 atau mendekati bahagian atas julat. Mereka kemudian boleh menjual pendek apabila penunjuk tersebut melintang di bawah 70 dengan mengambil kira julat masih utuh.
Semasa aliran menaik, peniaga boleh melihat indikator jatuh di bawah 30 dan bangkit kembali di atas untuk mencetuskan perdagangan yang panjang.
Semasa trend menurun, lihat penunjuk untuk naik di atas 70 dan kemudian jatuh di bawahnya untuk mencetuskan perdagangan pendek.
30 dan 70 adalah tahap umum dan boleh diubah oleh pedagang. Sebagai contoh, seorang pedagang boleh memilih untuk menggunakan 20 dan 80 sebaliknya.
Contoh Bagaimana Menggunakan Indeks Momentum Dynamic
Dalam carta di bawah, kawasan yang dilingkari menunjukkan persediaan perdagangan yang berpotensi di Illinois Tool Works Inc. menggunakan indeks momentum dinamik dan sokongan harga mendatar. Seperti harga yang dikutip semula untuk menguji ayunan sebelumnya pada awal bulan April, penunjuk memberikan bacaan terlebih jual di bawah 30. Persediaan perdagangan telah disahkan apabila harga gagal ditutup di bawah paras terendah sebelumnya, dan penunjuk mula naik melebihi 30.
Para peniaga boleh meletakkan perintah menghentikan kerugian sama ada di bawah ayunan terdahulu rendah atau di bawah ayunan terkini yang paling rendah untuk mengelakkan kerugian jika perdagangan bergerak melawan mereka. (Untuk bacaan selanjutnya, lihat: Bagaimana saya menggunakan Indeks Dinamik Momentum untuk Mewujudkan Strategi Perdagangan Forex?)
Perbezaan Antara Indeks Momentum Dinamik dan Stokastik Oscillator
Kedua-dua petunjuk ini mengukur momentum, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeza dan dengan itu akan menghasilkan nilai yang berbeza dan isyarat perdagangan. DMI secara automatik menyesuaikan bilangan tempoh yang digunakan dalam pengiraannya berdasarkan turun naik. Pengayun stokastik tidak melakukan ini. Ia mempunyai tempoh pemulihan yang tetap. Pengayun stokastik juga mempunyai garis isyarat yang menghasilkan jenis isyarat perdagangan tambahan. Garis isyarat boleh ditambah ke indeks momentum dinamik juga.
Batasan Menggunakan Indeks Momentum Dynamic
Overbought tidak semestinya bermakna sudah tiba masanya untuk menjual, atau tidak terlalu oversold bermakna bermakna ia adalah masa untuk membeli. Apabila harga jatuh aset boleh kekal di wilayah oversold untuk jangka masa yang panjang. Penunjuk ini mungkin bergerak keluar dari wilayah oversold, tetapi itu tidak bermakna harga akan naik dengan ketara. Begitu juga, dengan aliran menaik, harga boleh kekal beli balik untuk masa yang lama, dan ketika ia bergerak keluar dari wilayah overbought yang tidak semestinya harga harganya akan jatuh.
Penunjuk ini melihat pergerakan harga masa lalu. Ia tidak semestinya secara ramal.
Walaupun penunjuk itu kurang daripada RSI, masih terdapat sedikit lag. Harga mungkin telah berjalan dengan ketara sebelum terjadi isyarat perdagangan. Ini bermakna isyarat itu mungkin kelihatan baik pada carta, tetapi ia terlambat untuk peniaga mengambil sebahagian besar harga bergerak.
Peniaga digalakkan untuk mempertimbangkan sama ada aset itu beroperasi atau bergerak, untuk membantu menapis isyarat perdagangan. Bentuk analisis lain, seperti tindakan harga, analisis asas, atau penunjuk teknikal lain juga disyorkan.
