Apakah Sistem Penilaian CAMELS?
CAMELS adalah sistem penarafan antarabangsa yang diiktiraf yang digunakan pihak berkuasa penyelia bank untuk menilai institusi kewangan mengikut enam faktor yang diwakili oleh akronimnya. Pihak berkuasa penyeliaan memberi setiap bank skor pada skala. Penarafan satu dianggap paling baik, dan penarafan lima dianggap paling buruk bagi setiap faktor.
Sistem Penarafan CAMELS
Memahami Sistem Penilaian CAMELS
Bank-bank yang diberikan skor purata kurang dari dua dianggap sebagai institusi yang berkualiti tinggi. Bank yang mempunyai skor lebih daripada tiga dianggap sebagai institusi kurang memuaskan.
Takeaways Utama
- CAMELS adalah sistem penarafan antarabangsa yang digunakan oleh pihak berkuasa perbankan kawal selia untuk menilai institusi kewangan, mengikut enam faktor yang diwakili oleh akronimnya. Sasaran CAMELS ialah "kecukupan modal, kualiti aset, pengurusan, pendapatan, kecairan dan kepekaan."
Akronim CAMELS bermaksud faktor-faktor berikut yang digunakan oleh pemeriksa untuk menilai institusi bank:
Kecukupan Modal
Pemeriksa menilai kecukupan modal institusi melalui analisis trend modal. Pemeriksa juga memeriksa sama ada institusi mematuhi peraturan yang berkaitan dengan keperluan nilai bersih berasaskan risiko. Untuk mendapatkan penarafan kecukupan modal yang tinggi, institusi juga mesti mematuhi peraturan dan amalan kepentingan dan dividen. Faktor lain yang terlibat dalam penarafan dan menilai kecukupan modal institusi adalah pelan pertumbuhan, persekitaran ekonomi, keupayaan untuk mengawal risiko, dan kepekatan pinjaman dan pelaburan.
Kualiti Aset
Kualiti aset meliputi kualiti pinjaman institusi, yang mencerminkan pendapatan institusi. Menilai kualiti aset melibatkan faktor risiko pelaburan penarafan yang mungkin dihadapi oleh syarikat dan mengimbangi faktor-faktor tersebut terhadap pendapatan modal syarikat. Ini menunjukkan kestabilan syarikat ketika menghadapi risiko tertentu. Pemeriksa juga memeriksa bagaimana syarikat terjejas oleh nilai pasaran pelaburan yang adil apabila dicerminkan dengan nilai buku pelaburan syarikat. Akhir sekali, kualiti aset dicerminkan oleh kecekapan dasar dan amalan pelaburan institusi.
Pengurusan
Penilaian pengurusan menentukan sama ada institusi dapat bertindak balas dengan betul terhadap tekanan kewangan. Kedudukan komponen ini ditunjukkan oleh keupayaan pengurusan untuk menunjukkan, mengukur, mengurus dan mengawal risiko aktiviti harian institusi. Ia meliputi keupayaan pengurusan untuk memastikan operasi institusi yang selamat kerana mereka mematuhi peraturan dalaman dan luaran yang perlu dan terpakai.
Pendapatan
Keupayaan institusi untuk mewujudkan pulangan yang sesuai untuk dapat berkembang, mengekalkan daya saing, dan menambah modal merupakan faktor utama dalam menilai daya maju yang berterusan. Pemeriksa menentukan ini dengan menilai pertumbuhan, kestabilan, elaun penilaian, margin faedah bersih, nilai bersih bersih dan kualiti aset syarikat yang sedia ada.
Kecairan
Untuk menilai kecairan syarikat, pemeriksa melihat kepekaan risiko kadar faedah, ketersediaan aset yang boleh ditukarkan dengan mudah kepada tunai, pergantungan kepada sumber kewangan jangka pendek yang tidak menentu dan kecekapan teknikal ALM.
Kepekaan
Kepekaan meliputi bagaimana pendedahan risiko tertentu boleh mempengaruhi institusi. Pemeriksa menilai kepekaan institusi terhadap risiko pasaran dengan memantau pengurusan kepekatan kredit. Dengan cara ini, pemeriksa dapat melihat bagaimana pinjaman kepada industri tertentu mempengaruhi institusi. Pinjaman ini termasuk pinjaman pertanian, pinjaman perubatan, pinjaman kad kredit, dan pinjaman sektor tenaga. Pendedahan kepada pertukaran asing, komoditi, ekuiti, dan derivatif juga termasuk dalam menilai kepekaan syarikat terhadap risiko pasaran.
