Isi kandungan
- Apakah VWAP dan MVWAP?
- Memahami VWAP dan MVWAP
- Mengira VWAP
- Permohonan untuk Carta
- VWAP vs MVWAP
- Strategi Am
- Garisan bawah
Apakah VWAP dan MVWAP?
Harga purata berwajaran volum (VWAP) dan harga purata berwajaran volum bergerak (MVWAP) adalah alat perdagangan yang boleh digunakan oleh semua pedagang. Walau bagaimanapun, alat ini digunakan paling kerap oleh peniaga jangka pendek dan dalam program perdagangan berasaskan algoritma.
Memahami VWAP dan MVWAP
MVWAP boleh digunakan oleh peniaga jangka panjang, tetapi VWAP hanya melihat satu hari pada satu masa kerana pengiraan intraday. Kedua-dua indikator adalah jenis khas harga purata yang mengambil kira jumlah akaun; ini memberikan gambaran yang lebih tepat mengenai harga purata. Indikator juga bertindak sebagai tanda aras bagi individu dan institusi yang ingin mengukur jika mereka mempunyai pelaksanaan yang baik atau pelaksanaan yang buruk atas pesanan mereka.
Mengira VWAP
Pengiraan VWAP dilakukan oleh perisian carta dan memaparkan tindanan pada carta yang mewakili pengiraan. Paparan ini mengambil bentuk garis, mirip dengan purata bergerak yang lain. Bagaimana garis yang dikira adalah seperti berikut:
- Pilih bingkai masa anda (carta tanda, 1 minit, 5 minit, dan sebagainya) Hitung harga tipikal untuk tempoh pertama (dan semua tempoh pada hari berikutnya). Harga tipikal dicapai dengan mengambil menambah tinggi, rendah dan dekat, dan membahagikan dengan tiga: (H + L + C) / 3Multiply ini harga tipikal oleh jumlah untuk tempoh itu. Ini akan memberi anda nilai yang dipanggil TP * V.Keep jumlah keseluruhan nilai TP * V, dipanggil TPV kumulatif. Ini dicapai dengan terus menambah TPV terkini kepada nilai-nilai sebelumnya (kecuali untuk tempoh pertama, kerana tidak akan ada nilai sebelumnya). Angka ini sepatutnya menjadi lebih besar apabila kemajuan hari ini. Menguruskan jumlah keseluruhan jumlah kumulatif. Lakukan ini dengan terus menambah jumlah yang paling baru-baru ini kepada kelantangan terdahulu. Nombor ini juga perlu lebih besar apabila hari berjalan. Kirakan VWAP dengan maklumat anda: jumlah TPV kumulatif / jumlah kumulatif. Ini akan memberikan harga purata berwajaran volum untuk setiap tempoh dan akan menyediakan data untuk mencipta garis aliran yang mengatasi data harga pada carta.
Ia mungkin terbaik untuk menggunakan program spreadsheet untuk menjejaki data jika anda melakukan ini secara manual. Hamparan boleh dibuat dengan mudah.
Rajah 1: Hamparan Spreadsheet
Pengiraan yang sesuai perlu dimasukkan.
Menghadapi MVWAP agak mudah selepas VWAP dikira. MVWAP pada dasarnya adalah purata nilai VWAP. VWAP hanya dikira setiap hari, tetapi MVWAP boleh bergerak dari hari ke hari kerana ia adalah purata purata. Ini menyediakan peniaga jangka panjang dengan harga purata berwajaran voltan bergerak.
Sekiranya seorang peniaga mahu MVWAP 10-tempoh, dia hanya akan menunggu 10 tempoh pertama untuk berlalu, kemudian purata 10 pengiraan VWAP pertama. Ini akan memberi peniaga dengan MVWAP yang mula diplotkan pada tempoh 10. Untuk terus mendapatkan pengiraan MVWAP, purata 10 angka VWAP yang paling terkini, termasuk VWAP baru dari tempoh yang paling terkini, dan menurunkan VWAP dari 11 tempoh lebih awal.
Permohonan untuk Carta
Walaupun pemahaman petunjuk dan pengiraan yang berkaitan adalah penting, perisian grafik dapat melakukan pengiraan untuk kami. Pada perisian yang tidak termasuk VWAP atau MVWAP, masih mungkin untuk memprogram penunjuk ke dalam perisian menggunakan pengiraan di atas.
Dengan memilih penunjuk VWAP, ia akan muncul di carta. Pada amnya, tidak ada pembolehubah matematik yang boleh diubah atau diselaraskan dengan penunjuk ini.
Sekiranya seorang peniaga ingin menggunakan penunjuk MVWAP yang bergerak, dia boleh menyesuaikan berapa banyak tempoh ke purata dalam pengiraan. Ini boleh dilakukan dengan melaraskan pemboleh ubah dalam platform charting. Pilih penunjuk dan kemudian pergi ke fungsi edit atau sifatnya untuk menukar bilangan tempoh yang disesuaikan.
VWAP vs MVWAP
Terdapat beberapa perbezaan utama antara petunjuk yang perlu difahami.
VWAP akan menyediakan jumlah keseluruhan sepanjang hari. Oleh itu, nilai akhir hari ialah harga purata berwajaran volum untuk hari tersebut. Jika menggunakan carta satu minit, terdapat pengiraan 390 (6.5 jam X 60 minit) yang akan dibuat untuk hari itu, dengan yang terakhir menyediakan VWAP hari itu.
Sebaliknya, MVWAP akan memberikan purata bilangan pengiraan VWAP untuk dianalisis. Ini bermakna tiada nilai akhir untuk MVWAP, kerana ia boleh berjalan dengan lancar dari satu hari ke seterusnya, memberikan purata nilai VWAP dari masa ke masa. Ini menjadikan MVWAP lebih disesuaikan. Ia boleh disesuaikan mengikut keperluan khusus. Ia juga boleh menjadi lebih responsif terhadap langkah pasaran untuk perdagangan dan strategi jangka pendek, atau ia boleh melicinkan bunyi bising pasaran jika tempoh yang lebih lama dipilih.
VWAP menyediakan maklumat yang berharga untuk peniaga membeli-dan-terus, terutama selepas pelaksanaan (atau akhir hari). Ia membolehkan para pedagang mengetahui jika mereka menerima harga yang lebih baik daripada harga purata pada hari itu atau harga yang lebih buruk. MVWAP tidak semestinya memberikan maklumat yang sama.
VWAP akan mula segar setiap hari. Volum adalah berat dalam tempoh pertama selepas pasaran dibuka; oleh itu, tindakan ini biasanya sangat berat ke dalam pengiraan VWAP. MVWAP boleh dibawa dari hari ke hari, kerana ia akan sentiasa purata tempoh paling terkini (10 contohnya), kurang terdedah kepada sebarang tempoh individu dan menjadi semakin kecil sehingga lebih banyak tempoh yang disusun secara purata.
Strategi Am
Apabila keselamatan sedang berjalan, kita boleh menggunakan VWAP dan MVWAP untuk mendapatkan maklumat dari pasaran. Jika harga di atas VWAP, harga intraday yang baik untuk dijual. Jika harga berada di bawah VWAP, harga intraday yang baik untuk membeli.
Walau bagaimanapun, terdapat kaveat untuk menggunakan intraday ini. Harga dinamik, jadi apa yang kelihatannya harga yang baik pada satu titik pada hari itu mungkin tidak pada akhir hari.
Pada hari-hari yang semakin meningkat, peniaga boleh cuba membeli sebagai harga melantun MVWAP atau VWAP. Sebagai alternatif, mereka boleh menjual dalam aliran menurun apabila harga naik ke arah barisan. Rajah 2 menunjukkan tiga hari tindakan harga dalam iShares Silver Trust ETF (SLV). Apabila harga naik, ia kekal sebahagian besarnya di atas VWAP dan MWAP, dan merosot ke arah garis yang disediakan peluang membeli. Apabila harga jatuh, ia kekal sebahagian besarnya di bawah petunjuk, dan perhimpunan ke arah garis menjual peluang.
Rajah 2: SLV dengan MVWAP (20) dan VWAP dalam pasaran trend, carta 10 minit
penunjuknya juga menyediakan maklumat tradable dalam lingkungan persekitaran pasaran.
Rajah 3. SLV dengan MVWAP (20) dan VWAP dalam pasaran yang hampir sama, carta 10 minit
Pada hari-hari yang dekat, peniaga boleh membeli sebagai harga melintasi di atas VWAP / MVWAP dan menjual sebagai harga melintasi di bawah VWAP / MVWAP untuk perdagangan pantas. Kaedah ini membawa risiko terjebak dalam tindakan whipsaw. Sebagai alternatif, peniaga boleh menggunakan petunjuk lain, termasuk sokongan dan rintangan, untuk cuba membeli apabila harga berada di bawah VWAP dan MWAP dan menjual apabila harga berada di atas dua indikator.
Pada penghujung hari, sekiranya sekuriti dibeli di bawah VWAP, harga yang dicapai adalah lebih baik daripada purata. Sekiranya keselamatan dijual di atas VWAP, harga jualan lebih baik daripada purata.
Garisan bawah
MVWAP dan VWAP adalah petunjuk yang berguna yang mempunyai beberapa perbezaan di antara mereka. MVWAP boleh disesuaikan dan memberikan nilai peralihan dari hari ke hari. VWAP, sebaliknya, menyediakan harga rata-rata hari, tetapi ia akan mulai segar setiap hari. MVWAP boleh digunakan untuk melancarkan data dan mengurangkan bising pasaran, atau mengubah tweak menjadi lebih responsif terhadap perubahan harga. Jika seorang peniaga menjual di atas VWAP harian, dia mendapat harga jualan lebih baik daripada purata. Begitu juga, peniaga yang membeli di bawah VWAP mendapatkan harga pembelian lebih baik daripada purata. Pada hari yang cergas, cuba menangkap pullbacks ke arah VWAP dan MVWAP boleh menghasilkan hasil yang menguntungkan jika trend berterusan.
