Apakah Nisbah Modal Biasa Tahap 1?
Nisbah modal biasa peringkat 1 adalah ukuran modal ekuiti teras bank, berbanding dengan jumlah aset berwajaran risiko dan menandakan kekuatan kewangan bank. Nisbah modal biasa Tier 1 digunakan oleh pengawal selia dan pelabur kerana ia menunjukkan betapa bank dapat menahan tekanan kewangan dan tetap menjadi pelarut. Modal biasa 1 peringkat tidak termasuk sebarang saham pilihan atau kepentingan tidak mengawal, yang menjadikannya berbeza daripada nisbah modal tier 1 yang berkaitan dengannya.
Takeaways Utama
- Nisbah modal biasa Tahap 1 adalah ukuran modal ekuiti teras bank, berbanding dengan jumlah aset berwajaran risikonya, yang menandakan kekuatan kewangan bank. Nisbah modal biasa Tahap 1 digunakan oleh pengawal selia dan pelabur kerana ia menunjukkan betapa bank dapat menahan tekanan kewangan dan tetap menjadi pelarut. Nisbah modal biasa Tahap 1 berbeza daripada nisbah modal Tier 1 yang berkaitan dengannya kerana ia tidak termasuk saham pilihan atau kepentingan tidak mengawal.
Formula untuk Nisbah Modal Biasa Tahap 1 Adakah
Ku T1CCC = TRWAT1C-PS-NI di mana: T1CCC = nisbah modal biasa Tier 1T1C = modal Tahap 1 = Saham pilihanNC = Kawalan tidak bertahanTRWA = Jumlah aset kawalan risiko
Nisbah 1 Modal Biasa
Apakah Nisbah Modal Biasa Tahap 1 Beritahu Anda?
Aset berwajaran risiko firma termasuk semua aset yang dipegang oleh firma yang diberi wajaran secara sistematik untuk risiko kredit. Bank-bank pusat biasanya mengembangkan skala pemberat untuk kelas aset yang berlainan; tunai dan sekuriti kerajaan membawa sifar risiko, sementara pinjaman gadai janji atau pinjaman kereta akan membawa lebih banyak risiko. Aset berwajaran risiko akan diberikan berat yang meningkat mengikut risiko kredit mereka. Tunai akan mempunyai berat 0%, manakala pinjaman peningkatan risiko kredit akan membawa beban sebanyak 20%, 50%, atau 100%.
Pengawal selia menggunakan nisbah modal biasa Tahap 1 untuk mengukur kecukupan modal firma sebagai salah satu daripada berikut: pemodalan yang cukup, kapitalisasi yang mencukupi, kekurangan modal, ketara di bawah modal atau kritikal kekurangan modal. Untuk diklasifikasikan sebagai kapitalisasi dengan baik, firma mesti mempunyai nisbah modal biasa Tahap 1 sebanyak 7% atau lebih, dan tidak membayar sebarang dividen atau pengedaran yang akan mengurangkan nisbah di bawah 7%.
Sebuah firma yang disifatkan sebagai institusi kewangan penting (SIFI) tertakluk kepada tambahan 3% kusyen untuk nisbah modal biasa Tier 1nya, menjadikan ambangnya dianggap modal pada 10%. Firma yang tidak dipertimbangkan dengan baik adalah tertakluk kepada sekatan untuk membayar dividen dan berkongsi belian balik.
Nisbah modal biasa Tahap 1 berbeza daripada nisbah modal Tahap 1 yang berkaitan dengannya. Modal Tahap 1 merangkumi jumlah modal ekuiti bank, rizab yang didedahkannya, dan saham pilihan yang tidak dapat ditebus, bukan kumulatif. Modal biasa peringkat 1, bagaimanapun, tidak termasuk semua jenis saham pilihan serta kepentingan tidak mengawal. Modal biasa Tahap 1 merangkumi saham biasa firma, pendapatan terkumpul dan pendapatan komprehensif lain.
Pelabur bank memberi perhatian kepada nisbah modal Tier 1 kerana ia meramalkan sama ada bank bukan sahaja mempunyai cara untuk membayar dividen dan membeli balik saham tetapi juga kebenaran untuk berbuat demikian daripada pengawal selia. Rizab Persekutuan menilai nisbah modal umum Tahap 1 semasa ujian tekanan untuk membuktikan sama ada bank boleh menahan kejutan ekonomi dan ketidaktentuan pasaran.
Contoh Nisbah Modal Biasa Tahap 1
Sebagai contoh, andaikan bank mempunyai aset bernilai $ 100 bilion selepas menyerahkan wajaran yang sesuai untuk wang tunai, kredit, gadai janji dan pinjaman peribadi. Modal biasa Tahap 1nya termasuk $ 4 bilion saham biasa dan $ 4 bilion pendapatan terkumpul, yang membawa kepada jumlah modal biasa Tier 1 sebanyak $ 8 bilion. Syarikat itu juga mengeluarkan saham bernilai 500 juta dolar. Membahagi modal biasa Tahap 1 sebanyak $ 8 bilion kurang $ 500 di pilihan oleh jumlah aset berwajaran risiko sebanyak $ 100 bilion hasil nisbah modal umum Tahap 1 sebanyak 7.5%.
Jika kita sebaliknya mengira nisbah modal tier 1 standard, ia akan dikira sebagai 8% kerana ia termasuk saham pilihan.
