Kuantiti ekuiti intraday boleh menjadi sukar untuk dibaca kerana penyertaan pasaran miring ke arah awal dan akhir hari perdagangan, dengan jumlahnya menyusut melalui jam makan tengah hari dan mengambil pada petang. Apa yang kelihatan seperti acara kelantangan yang tinggi pada permulaan sesi boleh merosakkan, menangkap peniaga jangka pendek yang menggunakan data teknikal ini untuk memicu membeli dan menjual isyarat.
Dianggarkan bahawa 70-75% daripada semua volum ditempah pada jam pertama dan terakhir pada hari dagangan. Jam pertama menunjukkan penyertaan yang berat kerana ia menangkap sentimen semalaman dan aliran berita serta drama yang digerakkan oleh individu dan institusi menggunakan analisis akhir sebelumnya. Jam terakhir menarik minat yang luas kerana ia membungkus tema intraday sambil melukis dalam modal spekulatif yang ingin mendapat manfaat daripada aliran perdagangan hari itu.
Beberapa teknik analisis membolehkan pedagang mengukur tahap penyertaan intraday dan menganggarkan jumlah penutupan, selalunya dengan ketepatan yang mengejutkan. Kaedah ini menghasilkan data praktikal sebaik sahaja akhir jam pertama, meninggalkan banyak masa untuk membina strategi yang memanfaatkan tahap emosi yang tinggi dalam permainan apabila keselamatan ditetapkan untuk mencetak dua, tiga atau empat kali jumlah purata harian.
Volume Run Volume berbanding Purata Volume harian
Salah satu teknik yang paling berkesan membandingkan isipadu urusniaga masa nyata kepada purata volume bergerak yang telah dipilih sebelumnya. Jumlah purata harian sering kali dimuatkan dalam pakej grafik, disesuaikan dengan purata 50- atau 60 hari sederhana bergerak sederhana. Ia merupakan pengiraan yang mudah apabila input adat diperlukan, mengambil tempoh yang dipilih dan membahagikan dengan jumlah jumlah yang ditempah semasa tempoh itu.
Sebagai contoh: Jilid (Hari 1 + Hari 2 +… + Hari 50) / 50 = Purata Purata 50 Hari
Juruteknik boleh menggunakan purata pergerakan eksponen yang lebih tepat berbanding dengan purata bergerak yang sederhana, tetapi tidak diperlukan kerana output digunakan untuk membina perkiraan luas penyertaan daripada tahap numerik yang tepat. Ia juga lebih banyak seni daripada sains kerana volum purata bertukar secara semula jadi pada tahun dagangan, dengan tahap penyertaan yang lebih tinggi pada suku pertama dan keempat.
Menggunakan Kaedah Lembaran Quote
Terdapat dua cara untuk membandingkan kelantangan harian purata kepada jumlah intraday: satu visual dan analitik yang lain. Pertama, tempatkan jumlah purata di sebelah volume masa sebenar pada helaian kutipan, menggunakan kedekatan untuk membandingkan berpuluh-puluh sekuriti pada masa yang sama. Kedua, membina jumlah purata harian harian dan menambah super histogram di bahagian bawah carta. Kaedah kedua ini juga boleh digunakan untuk analisis akhir hari, serta mengukur kesan kenaikan atau penurunan purata dari semasa ke semasa.
Apabila menggunakan kaedah kutipan kutipan, tunggu sehingga hujung jam pertama dan kemudian cari sekuriti yang telah diniagakan lebih daripada satu pertiga daripada jumlah purata harian. Angka cutoff ini menggunakan skorsing 70-75%, mengandaikan bahawa kira-kira satu pertiga daripada jumlah sesi itu akan ditempah pada jam pertama, satu lagi ketiga ke jam terakhir dan ketiga terakhir ke dalam loceng penutup.
Semak semula nombor pada akhir jam kedua untuk melihat jika kadar run mengesan pemerhatian awal anda. Ini penting kerana tema semalaman mungkin tidak didiskaun penuh, memanjangkan tahap penyertaan yang tinggi. Ini benar terutamanya apabila pasaran ekuiti AS berdagang di pasaran dengan bursa Eropah yang ditutup di jam makan tengahari New York. Apabila kadar larian terus melebihi jumlah purata harian sehingga tengah hari, anggap ia akan berbuat demikian untuk sessi sesi, menyokong isyarat dagangan berasaskan volum.
Garisan bawah
Ukur aliran urusniaga harian untuk menganggarkan keamatan emosi orang ramai, mencari lebih banyak daripada penyertaan rata-rata untuk menghasilkan peluang perdagangan yang menguntungkan.
