Apakah Nisbah Keuntungan / Kerugian?
Nisbah keuntungan / kerugian bertindak seperti kad skor untuk pedagang aktif yang motif utamanya adalah untuk memaksimumkan keuntungan perdagangan. Nisbah keuntungan / kerugian adalah keuntungan purata pada perdagangan yang menang dibahagikan dengan kerugian purata pada kehilangan perdagangan dalam tempoh masa tertentu.
Ku Nisbah Keuntungan dan Kerosakan = NWTTotal Keuntungan juga Kehilangan NLTTotal di mana: NWT = bilangan dagangan yang menang
Nisbah Untung / Rugi Dijelaskan
Nisbah keuntungan / kerugian mengukur bagaimana strategi perdagangan atau sistem sedang dilaksanakan. Jelas sekali, semakin tinggi nisbahnya lebih baik. Banyak buku dagangan memanggil sekurang-kurangnya nisbah 2: 1. Sebagai contoh, jika sistem mempunyai purata kemenangan $ 750 setiap perdagangan dan kerugian purata pada masa yang sama $ 250 setiap perdagangan, maka nisbah keuntungan / kerugian ialah 3: 1. Nisbah keuntungan / kerugian secara konsisten dapat mendorong pedagang untuk memanfaatkan pertaruhan pada strategi yang sama dalam usaha untuk menghasilkan keuntungan mutlak yang lebih besar. Sebaliknya, nisbah keuntungan / kerugian yang tidak boleh diterima akan membawa kepada pemeriksaan strategi atau sistem yang digunakan untuk mencari pautan yang lemah. Mungkin peniaga akan memutuskan untuk meninggalkan strategi atau sistem sama sekali jika nisbah tidak menghasilkan keuntungan yang mencukupi atau bahkan menyebabkan kerugian modal.
Berfikir Daripada Nisbah
Nisbah keuntungan / kerugian boleh menjadi cara terlalu mudah untuk melihat prestasi kerana ia tidak mengambil kira kebarangkalian keuntungan atau kerugian bagi dagangan. Konsep yang disebut purata profitability per trade (APPT) boleh menjadi lebih wawasan. APPT adalah jumlah purata pedagang boleh mengharapkan untuk menang atau kalah setiap perdagangan. APPT adalah perbezaan antara a) hasil kebarangkalian kemenangan dan kemenangan purata; dan b) hasil kebarangkalian kehilangan dan kerugian purata. Contohnya, ambil 10 dagangan, tiga daripadanya menguntungkan dan tujuh kalah. Oleh itu, kebarangkalian kemenangan adalah 30% dan kebarangkalian kerugian adalah 70%. Selanjutnya, anggap bahawa perdagangan pemenang purata adalah $ 600 dan purata kehilangan perdagangan ialah $ 300. APPT adalah (30% x $ 600) kurang (70% x 300), atau - $ 30. Oleh itu, walaupun nisbah keuntungan / kerugian adalah 2: 1 ($ 600: $ 300), strategi perdagangan sebenarnya kehilangan satu dari segi kebarangkalian.
